OANDA używa plików cookie, aby nasze strony internetowe były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową wyrażasz zgodę na używanie przez OANDA8217 plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać plikami cookie, odwiedź aboutcookies. org. Ograniczenie plików cookie uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne Otwórz konto COT Forex - CFTC Zobowiązania traderów Pozycje niekomercyjne netto dla głównych walut Wykresy te pokazują cotygodniowe dane CFTC Cros (Trade Traders): pozycje netto dla niekomercyjnych (spekulacyjnych) handlowców na amerykańskim rynku walutowym kontrakty terminowe, wraz z otwartymi kontraktami odsetkowymi posiadanymi przez wszystkie strony. Te dane dotyczące kontraktów futures wpływają na rynek spot forex i są uważane za wskaźnik do analizy nastrojów na rynku. Informacje o zobowiązaniach podmiotów gospodarczych Zobowiązanie inwestorów (COT) to raport wydany przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Gromadzi zasoby uczestników amerykańskich rynków kontraktów terminowych (głównie w Chicago i Nowym Jorku), gdzie towary, metale i waluty są kupowane i sprzedawane. COT jest publikowany w każdy piątek o 3:30 czasu wschodniego i odzwierciedla zobowiązania handlowców z poprzedniego wtorku. COT zapewnia podział zagregowanych pozycji posiadanych przez trzy różne typy handlowców: 8220 handlowców handlowych8221 (na rynku forex, zazwyczaj żywopłotów), 8220 handlowców niehandlowych8221 (zwykle dużych spekulantów) i 8220 niereportowalnych8221 (zazwyczaj drobni spekulanci). Pozycje niekomercyjne netto przedstawione na powyższym wykresie pochodzą z umów zawieranych przez dużych spekulantów, głównie fundusze hedgingowe i banki, które prowadzą transakcje terminowe na waluty w celach spekulacyjnych. Spekulanci nie są w stanie realizować kontraktów i nie potrzebują bazowego towaru lub instrumentu, ale kupują lub sprzedają z zamiarem zamknięcia pozycji 8220sell8221 lub 8220buy8221 z zyskiem, zanim umowa stanie się wymagalna. Kontrakty te, sprzedawane w wielkościach partii, które różnią się w zależności od waluty, mają wartość nadwyżki żądań kupna (wartości dodatnie na wykresie) lub zleceń sprzedaży (wartości ujemne). Otwarte Odsetki stanowią całkowitą liczbę umów, w tym zarówno pozycje kupna, jak i sprzedaży, pozostających do spłaty pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Oznacza to, że suma wszystkich kontraktów futures i kontraktów opcyjnych została zawarta, a nie została jeszcze skompensowana przez transakcję, dostawę, wykonanie i tak dalej. Liczby te nie są kompensowane, ale pokazują ogólną wielkość (to znaczy odsetki). Uwaga: Na rynku kontraktów terminowych kurs waluty obcej jest zawsze podawany bezpośrednio w stosunku do dolara amerykańskiego. Na kasowym rynku walutowym niektóre waluty są cytowane w odwrotny sposób. Aby zachować spójność, wykresy te dostarczają dane o pozycji na rynku futures na odwróconej osi (z wartościami ujemnymi powyżej osi 0), gdy kolejność wyceny jest odwrotna do notacji rynkowej spot. Dotyczy to np. Franka szwajcarskiego, który na rynku Forex jest notowany w stosunku do dolara amerykańskiego (USDCHF). Jest to wyłącznie w celach informacyjnych - przedstawione przykłady służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać aktualnych cen z OANDA. Nie jest to doradztwo inwestycyjne ani zachęta do handlu. Dotychczasowa historia nie jest wskaźnikiem przyszłych wyników. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Rodzina znaków towarowych OANDA, fxTrade i OANDAs fx jest własnością OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe występujące w tej Witrynie stanowią własność ich właścicieli. Transakcje zawierane na kontraktach walutowych lub innych produktach pozagiełdowych na lewarach wiążą się z wysokim poziomem ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle Twojej osobistej sytuacji. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają charakter ogólny. Zalecamy, aby uzyskać niezależną poradę finansową i upewnić się, że w pełni rozumiesz ryzyko związane z transakcjami. Handel za pośrednictwem platformy internetowej wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Zobacz naszą sekcję prawną tutaj. Obstawianie spreadów finansowych jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Kontrakty CFD, zabezpieczenia hedgingowe MT4 i wskaźniki dźwigni przekraczające 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich rozpowszechnianie lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami. OANDA Corporation jest zarejestrowanym dealerem ds. Handlu futures i detalicznym dealerem walutowym w Commodity Futures Trading Commission i członkiem National Futures Association. No: 0325821. W razie potrzeby należy odwołać się do NFA FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC OANDA (Canada) Corporation są dostępne dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Kanadyjską Organizację Regulacji Przemysłu (IIROC), która obejmuje bazę sprawdzeń online IIROC online (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i ograniczenia zasięgu dostępna jest na życzenie lub w witrynie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma swoją siedzibę na Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Jest autoryzowany i regulowany przez ICAO Financial Conduct Authority. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (nr rej. 200704926K) posiada licencję na usługi rynku kapitałowego wydaną przez Władze Walutowe Singapuru i jest również licencjonowana przez International Enterprise Singapore. OANDA Australia Pty Ltd 160 jest regulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę obecny Przewodnik po usługach finansowych (FSG). Oświadczenie o produkcie (PDS). Warunki konta i wszelkie inne odpowiednie dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek finansowych decyzji inwestycyjnych. Te dokumenty można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Typu I Krajowego Biura Finansowego Kanto (Kin-sho) Nr 2137 Instytut Subfunduszy Futures Association numer 1571. Transakcje FX i Kontrakty CFD na marży są dużym ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich. Straty mogą przekroczyć poziom inwestycji. Prognoza Rynek walutowy z raportem COT W latach 2001-2004 wolumen obrotu na rynku walutowym wzrósł ponad 50, co świadczy o ogólnym wzroście popularności handlu walutami. Pojawienie się handlu online po boomie technologicznym pozwoliło wielu inwestorom rynku akcji i futures wyjść poza ich bardziej tradycyjne instrumenty handlowe. Większość krótkoterminowych inwestorów lub spekulantów handluje FX w oparciu o analizę techniczną, więc inwestorzy akcji i kontraktów futures, którzy korzystają z analizy technicznej, dość łatwo przeszli na walutę. Jednak jednym rodzajem analizy, której handlowcy nie mogli przenieść do walut, jest handel oparty na wolumenie. Ponieważ rynek walutowy jest zdecentralizowany i nie ma jednej giełdy, która śledzi całą działalność handlową, trudno jest obliczyć wolumen obrotu na każdym poziomie cen. Jednak zamiast handlu opartego na wolumenie, wielu handlowców zwróciło się do raportu Commision of Commitity Commitments of Traders (COT), który zawiera szczegóły dotyczące pozycjonowania na rynku kontraktów terminowych, aby uzyskać więcej informacji na temat pozycjonowania i wielkości. W tym miejscu przyjrzymy się, w jaki sposób historyczne trendy raportu COT mogą pomóc handlowcom FX. (Dowiedz się, jak ocenić stan psychiczny rynku walutowego w pomiarach znaczących zwrotów z psychologią). Co to jest raport COT Raport zobowiązań inwestorów został po raz pierwszy opublikowany przez CFTC w 1962 roku dla 13 towarów rolnych, aby poinformować opinię publiczną o aktualnym stanie warunki na rynku transakcji terminowych (raport na stronie CFTC można znaleźć tutaj). Dane były pierwotnie wydawane tylko raz w miesiącu, ale przenoszono je raz w tygodniu do 2000 r. Wraz ze zgłaszaniem częściej, raport COT stał się bardziej obszerny i - na szczęście dla podmiotów handlujących walutą - rozszerzył się również na informacje o kontraktach terminowych w walutach obcych. . Jeśli są używane mądrze, dane COT mogą być dość mocnym wskaźnikiem akcji cenowej. Ograniczeniem jest to, że zbadanie danych może być trudne, a publikacja danych jest opóźniona, ponieważ numery są publikowane w każdy piątek w przypadku poprzednich wtorkowych umów, więc informacje pojawiają się trzy dni robocze po faktycznej transakcji. Komercyjna - opisuje podmiot zajmujący się produkcją, przetwarzaniem lub merchandisingiem towaru, z wykorzystaniem kontraktów terminowych głównie w celu zabezpieczenia Długiego Raportu - I zawiera wszystkie informacje o krótkim raporcie, wraz z koncentracją pozycji posiadanych przez największych inwestorów. Odsetki - Łączna liczba kontraktów futures lub opcji, które nie zostały jeszcze zrekompensowane transakcją, dostawą lub wykonaniem Niekomercyjne (Spekulanci) - T radcy, tacy jak indywidualni handlowcy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy używają rynku kontraktów terminowych w celach spekulacyjnych i spełniają raportowane wymagania określone przez pozycje nie podlegające klasyfikacji CFTC - L ong i krótkie pozycje o otwartym oprocentowaniu, które nie spełniają wymogów sprawozdawczych określonych przez CFTC Liczba inwestorów - Całkowita liczba podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane do zgłaszania pozycji do raportowanych pozycji CFTC - Kontrakty futures i pozycje opcji, które są utrzymywane powyżej określonych poziomów raportowania określonych przez regulacje CFTC Raport krótki - Podstawowe informacje o wynikach en odrębnie według zgłaszanych pozycji niepodlegających zgłoszeniu Rozpowszechnianie - określa stopień, w jakim niehandlowy podmiot gospodarczy ma równe długie i krótkie pozycje futures Przyglądając się przykładowemu sprawozdaniu, widzimy, że otwarte odsetki we wtorek 7 czerwca 2005 r. było 193 707 kontraktów, co stanowi wzrost o 3.213 umów z poprzedniego tygodnia. Handlowcy niekomercyjni lub spekulanci byli długimi 22 939 kontraktami i krótkimi 40 710 kontraktami - co czyni je krótkimi. Handlowcy komercyjni. z drugiej strony były długie. z 19 936 dłuższymi umowami niż krótkimi umowami (125 244 - 105 308). Zmiana otwartego oprocentowania była spowodowana głównie wzrostem pozycji handlowych jako niekomercyjnych lub spekulantów, które zmniejszyły swoje pozycje krótkie netto. Korzystanie z raportu COT Korzystając z raportu COT, pozycjonowanie komercyjne ma mniejsze znaczenie niż pozycjonowanie niekomercyjne, ponieważ większość komercyjnych transakcji walutowych odbywa się na kasowym rynku walutowym, więc wszelkie komercyjne pozycje futures są mało prawdopodobne, aby dać dokładną reprezentację rzeczywistego pozycjonowania rynku . Z drugiej strony dane niekomercyjne są bardziej wiarygodne, ponieważ przechwytują pozycje handlowców na określonym rynku. Istnieją trzy podstawowe przesłanki, na których można opierać transakcje danymi COT: Flipy w pozycjonowaniu rynkowym mogą być dokładnymi wskaźnikami trendów. Ekstremalne pozycjonowanie na rynku kontraktów terminowych na walutę było historycznie dokładne w identyfikacji istotnych zmian rynkowych. Zmiany w jawnym zainteresowaniu mogą być wykorzystane do określenia siły trendu. Odwróć się w pozycjonowaniu rynku Przed spojrzeniem na wykres pokazany na rys. 2, powinniśmy wspomnieć, że na rynku kontraktów futures wszystkie kontrakty walutowe wykorzystują dolara USA jako walutę podstawową. W przypadku wykresu 2 oznacza to, że otwarte krótkoterminowe odsetki netto na rynku kontraktów terminowych na franki szwajcarskie (CHF) wykazują zwyżkowy sentyment do USDCHF. Innymi słowy, rynek kontraktów terminowych na CHF reprezentuje kontrakty futures na CHFUSD, na których pozycje długie i krótkie będą dokładnie odwrotnością pozycji długich i krótkich na USDCHF. Z tego powodu oś po lewej pokazuje liczby ujemne powyżej linii środkowej i liczby dodatnie poniżej. Poniższy wykres pokazuje, że trendy niekomercyjnych podmiotów handlujących futures mają tendencję do bardzo dobrych trendów w przypadku CHF. W rzeczywistości badanie przeprowadzone przez Rezerwę Federalną pokazuje, że korzystanie z otwartego oprocentowania na kontrakty futures na CHF pozwoli inwestorowi prawidłowo odgadnąć kierunek 73 CHF w czasie rzeczywistym. Wykres 2: Pozycje niekomercyjnych podmiotów gospodarczych w kontraktach futures na franki szwajcarskie (odpowiednia oś znajduje się po lewej stronie) na Międzynarodowym Rynku Walutowym (IMM) i akcja cenowa USDCHF od kwietnia 2003 r. Do maja 2005 r. (Odpowiednia oś jest włączona) po prawej stronie). Każdy pasek reprezentuje jeden tydzień. Źródło: Daily FX. Flipy - gdy niekomercyjne niekomercyjne otwarte pozycje netto przekraczają linię zerową - oferują szczególnie dobry sposób wykorzystania danych COT dla szwajcarskich kontraktów terminowych. Mając na uwadze ważne konwencje zapisu (tzn. Wiedząc, która waluta w parze jest podstawową walutą), widzimy, że kiedy pozycje netto kontraktów futures przewracają się powyżej linii, akcja cenowa ma tendencję do wznoszenia się i na odwrót. Na wykresie 2 widzimy, że handlowcy niekomercyjni w czerwcu 2003 r. Przestawiają się z długich na netto krótkich franków szwajcarskich (i długich dolarów), co zbiegło się z wyższą podwyżką w USDCHF. Kolejne przerzucenie następuje we wrześniu 2003 r., Kiedy niekomercyjne podmioty gospodarcze ponownie stają się długie. Korzystając tylko z tych danych, mogliśmy potencjalnie sprzedać zysk za 700-pb w ciągu czterech miesięcy (zakup na 1,31 i sprzedaż na 1,38). Na wykresie widać różne sygnały kupna i sprzedaży, reprezentowane przez punkty, w których zielone strzałki (kupuj) i czerwone (sprzedaj) przekraczają linię cenową. Mimo, że ta strategia polegania na flipach wyraźnie sprawdza się w przypadku USDCHF, flip może nie być idealnym wskaźnikiem dla wszystkich par walutowych. Każda para walut ma inną charakterystykę, szczególnie te o wysokich dochodach, które rzadko widzą zwroty, ponieważ większość pozycjonowania ma tendencję do długiego utrzymywania się przez dłuższy czas, ponieważ spekulanci zajmują pozycje zarabiające odsetki. Ekstremalne pozycjonowanie Ekstremalne pozycjonowanie na rynku kontraktów terminowych na waluty od dawna było również dokładne w identyfikowaniu ważnych zmian rynkowych. Jak wskazano na rys. 3 poniżej, wyjątkowo duże pozycje w kontraktach terminowych na GBPUSD przez niekomercyjne podmioty gospodarcze zbiegły się z najwyższymi cenami akcji cenowych. (W tym przykładzie lewa oś wykresu jest odwrócona w porównaniu do ryciny 2, ponieważ podstawową walutą jest GBP.) Powodem, dla którego te skrajne pozycje mają zastosowanie, jest to, że są to punkty, w których jest tyle spekulantów ważonych w jednym kierunku że nie ma nikogo, kto by kupił lub sprzedał. W przypadkach skrajnych pozycji przedstawionych na ryc. 3 każdy, kto chce być długi, jest już długi. W rezultacie następuje wyczerpanie i ceny zaczynają się cofać. Wykres 3: Pozycje niekomercyjne netto w kontraktach futures GBP na IMM (odpowiednia oś znajduje się po lewej stronie), a akcja cenowa GBPUSD (odpowiednia oś znajduje się po prawej stronie) od maja 2004 r. Do kwietnia 2005 r. Każdy pasek reprezentuje jeden tydzień . Źródło: Daily FX. Zmiany w otwartym oprocentowaniu Otwarte oprocentowanie jest drugorzędnym narzędziem handlowym, które można wykorzystać do zrozumienia zachowania cenowego na danym rynku. Dane są najbardziej użyteczne dla handlowców pozycją i inwestorów, ponieważ starają się wykorzystać długoterminowy trend. Otwarte odsetki można w zasadzie wykorzystać do oceny ogólnego stanu zdrowia określonego rynku kontraktów terminowych, a rosnące i spadające poziomy otwartych odsetek pomagają mierzyć siłę lub słabość określonego trendu cenowego. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Indeks rynkowy indeksowania indeksów z otwartym zainteresowaniem.) Na przykład, jeśli rynek wykazywał trwały trend wzrostowy lub trend spadkowy z rosnącym poziomem otwartych odsetek, wyrównanie lub zmniejszenie otwartych odsetek może być czerwone flagę, sygnalizując, że trend może się zbliżać do końca. Rosnące otwarte zainteresowanie ogólnie wskazuje, że siła trendu rośnie, ponieważ na rynek wchodzą nowe pieniądze lub agresywni nabywcy. Spadek otwartych odsetek wskazuje na to, że pieniądze opuszczają rynek, a ostatnia tendencja słabnie. Tendencje towarzyszące spadkowi zainteresowania i wolumenu stają się podejrzane. Rosnące ceny i spadające zainteresowanie sygnałami, że ostatnia tendencja może się zbliżać do końca, ponieważ mniej uczestników handlu uczestniczy w rajdzie. Wykres na wykresie 4 pokazuje otwarte zainteresowanie kursem EURUSD i ceną. Zwróć uwagę, że trendy rynkowe są zwykle potwierdzane, gdy łączny odsetek otwarty rośnie. Na początku maja 2004 r. Widzimy, że działania cenowe zaczynają się zwiększać, a ogólny odsetek otwarty również rośnie. Jednak po otwarciu odsetek spadł w późniejszym tygodniu. widzieliśmy wiec zakończony wiecem. Taki sam scenariusz miał miejsce pod koniec listopada i na początku grudnia 2004 r., Kiedy kurs EURUSD wyraźnie zyskał na rosnących otwartych odsetkach, ale gdy otwarte stopy procentowe ustabilizowały się, a następnie spadły, kurs EURUSD zaczął się wyprzedawać. Wykres 4: Otwarte oprocentowanie EURUSD (odpowiednia oś jest po lewej stronie) i akcja cenowa (odpowiednia oś po prawej stronie) od stycznia 2004 do maja 2005. Każdy pasek reprezentuje jeden tydzień. Źródło: Daily FX. Podsumowanie Jedną z wad rynku spot walutowych jest brak danych ilościowych. Aby to zrekompensować, wielu handlowców zwróciło się ku rynkowi kontraktów terminowych, aby ocenić pozycję. Każdego tygodnia CFTC publikuje raport poświęcony traderom, zawierający szczegółowe informacje o pozycjach komercyjnych i niekomercyjnych. Na podstawie analizy empirycznej istnieją trzy różne sposoby pozycjonowania kontraktów futures na prognozowanie trendów cenowych na rynku kasowym rynku walutowego: zwroty w pozycjonowaniu, ekstremalne poziomy i zmiany w jawnym interesie. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że techniki korzystające z tych obiektów działają lepiej w przypadku niektórych walut niż w przypadku innych. Jak korzystać z raportu COT do handlu Ponieważ raport COT wychodzi co tydzień, jego przydatność jako wskaźnika nastrojów na rynku byłaby większa nadaje się do transakcji długoterminowych. Pytanie, które możesz zadać teraz brzmi: Jak do cholery zmieniasz cały ten 8220 gig gigantyczny, pożarty blok tekstu 8221 w wskaźnik oparty na sentymentach, który pomoże ci złapać kilka pipsów Jednym ze sposobów użycia raportu COT w handlu jest znaleźć ekstremalne długie lub krótkie pozycje netto. Znalezienie tych pozycji może zasygnalizować, że odwrócenie rynku jest tuż za rogiem, ponieważ jeśli każdy jest od dawna walutą, który zostaje do kupienia, a jeśli wszyscy są krótkimi walutami, to kto sprzedaje, tak, to prawda. NIKT. Jedną z analogii, o której należy pamiętać, jest wyobrażenie sobie jazdy samochodem i uderzeniem w ślepy zaułek. Co się stanie, jeśli trafisz w ślepy zaułek? Nie możesz iść dalej, ponieważ nie ma już drogi przed nami. Jedyne, co trzeba zrobić, to zawrócić. Let8217 patrzą na ten wykres EURUSD z TimingCharts: W górnej połowie, we8217ve rozpoczęły się akcje cen EURUSD. W tym samym czasie, w dolnej połowie, mamy dane o długich i krótkich pozycjach kontraktów futures EUR, podzielonych na trzy kategorie: Handlowcy komercyjni (niebieski) Large Non-commercial (green) Small non-commercial (red) Zignoruj reklamę na razie pozycje, ponieważ są one głównie przeznaczone do zabezpieczenia, podczas gdy małe podmioty handlu detalicznego nie mają znaczenia. Let8217 patrzą na to, co wydarzyło się w połowie 2008 roku. Jak widać, kurs EURUSD systematycznie spadał od lipca do września. Wraz ze spadkiem wartości pozycji krótkich netto niekomercyjnych podmiotów gospodarczych (zielona linia), podobnie jak EURUSD. W połowie września pozycje krótkie netto spadły do 45.650. Wkrótce inwestorzy zaczęli kupować kontrakty futures w euro. Tymczasem kurs EURUSD wzrósł gwałtownie z około 1,2400 do wysokiego poziomu blisko 1,4700. W ciągu najbliższego roku wartość netto kontraktów terminowych na stopę procentową stopniowo stawała się dodatnia. Zgodnie z oczekiwaniami, EURUSD ostatecznie podążył za nim, nawet osiągając nowy rekord w wysokości około 1,5100. Na początku października 2009 r. Długie pozycje netto futures EUR osiągnęły ekstremalnie 51 000 przed cofnięciem. Krótko po tym kurs EURUSD również zaczął spadać. Holy Guacamole Wykorzystując COT jako wskaźnik, można było zaobserwować dwa szalone ruchy od października 2008 r. Do stycznia 2009 r. Oraz od listopada 2009 r. Do marca 2017 r. Pierwsze miało miejsce w połowie września 2009 r. Gdy widzieliście spekulacyjnych handlowców8217 na ekstremalnych poziomach można było kupić EURUSD na poziomie około 1.2300. Doprowadziłoby to do prawie 2000-gigantowego zysku w ciągu kilku miesięcy. Teraz, gdybyś zobaczył, że długie pozycje netto były w ekstremalnym położeniu w listopadzie 2009 r., Sprzedałbyś EURUSD i mogłeś zdobyć około 1500 pips Przy tych dwóch ruchach, wykorzystując raport COT jako wskaźnik odwrócenia nastrojów na rynku. mogłeś złapać w sumie 3500 pipsów. Całkiem sprytne, eh Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję
Comments
Post a Comment