Zaawansowany system średniej przechyłki TwinTriple dla MetaTrader MT4 - Seria JFX Średnie ruchome są szeroko stosowane w analizie technicznej. Zasadniczo ruchome średnie odfiltrowują hałas z przypadkowych ruchów cenowych. Średnie kroczące są wskaźnikiem opóźnionym, ponieważ opierają się na historycznych działaniach cenowych. Najczęściej używanymi średnimi kroczącymi są: SMA (prosta średnia ruchoma) i EMA (wykładnicza średnia krocząca). EMA jest bardziej stronnicza w stosunku do najnowszych danych dotyczących cen, ponieważ jest odpowiednio ważona. Średnie kroczące są zwykle używane do określania kierunku trendu i określania poziomów wsparcia i oporu dla zasobu. Krótsze średnie kroczące sprzyjają krótszym terminom w handlu, podczas gdy dłuższe średnie ruchome, takie jak EMA na 200 dni faworyzują długoterminowe okna transakcyjne. 200 średniej ruchomej jest naśladowana przez uczestników rynku z przerwami powyżej lub poniżej uważanych za znaczące sygnały transakcyjne. Średnie ruchy mogą być ważnym sygnałem handlowym. Jeżeli dwie średnie ruchome różnych okresów są wykreślone na tym samym wykresie, sygnały transakcyjne mogą być generowane z ruchomych średnich crossoverów. Potrójnie ruchome średnie systemy crossover dodają dalszą długoterminową średnią ruchomą, która działa jako filtr trendów. Takie podejście może znacznie poprawić jakość sygnału wejściowego. Zaawansowany system ostrzegania zwrotnego FX AlgoTrader Advanced Triple Crossover (JFX Series) to wysoce konfigurowalny wskaźnik MT4, który zawiera w pełni zautomatyzowany system ostrzegania służący do monitorowania punktów skrzyżowania dla dwóch lub trzech zdefiniowanych średnich kroczących przedsiębiorcy. Seria JFX wykorzystuje interfejs Java FX, który pozwala na ultra szybką konfigurację i kontrolę parametrów w ramach leżącego poniżej wskaźnika MT4. Wielu przedsiębiorców używa ruchomych średnich jako sposobu identyfikowania punktów wejścia i wyjścia dla potencjalnych transakcji. Używanie wskaźnika Triple AlliTrader Advanced Triple Moving Average Crossover umożliwia inwestorom utworzenie zautomatyzowanego systemu alertów skonfigurowanego zgodnie z ich dokładnymi wymogami handlowymi. Dodanie trzeciej dłuższej średniej kroczącej w czasie jest znaczącą poprawą w stosunku do standardowego standardu dwóch ruchomych średnich. Dłuższa średnia ruchoma działa jako filtr trendów i generuje sygnały o znacznie wyższej jakości, które są zgodne z długoterminową tendencją. Interfejs Java FX Control Interfejs Java Control pozwala traderowi kontrolować następujące ustawienia na dowolnym wykresie ze wskaźnikiem zaawansowanego potrójnego MA Crossover: - Krótkoterminowe podmioty handlujące forex czerpią korzyści z lepszego wyboru zasobów przy użyciu zwrotów MA. Produkty takie jak Orion Index Analyzer, Range Analyzer czy Generic Index Analyzer pomagają inwestorom zoptymalizować selekcję par płatniczych i znacznie zmniejszyć wymagania każdego dnia, aby przeprowadzić analizę "na dół" wszystkich głównych par i krzyży. Bezpłatny okres próbny Wypełnij dane w formularzu poniżej i kliknij Prześlij. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkami instalatora do oprogramowania demonstracyjnego. Arkusz danych Uzupełnij dane w formularzu poniżej i kliknij Prześlij. Otrzymasz wtedy e-mail z linkiem do karty danych Dema są ograniczone do 5 dni i można je zamówić tylko raz. Rynek musi być otwarty, aby zmiany wprowadzone w interfejsie Java zostały odzwierciedlone w systemie MT4. System nie może być przetestowany ponownie tester strategii MT4 FX AlgoTrader NIE przekazuj adresów e-mail stronom trzecim. System Triple Crossover firmy MectaTrader Expert Advisor Największy problem z prostym systemem średniej ruchomej crossover polega na tym, że jest on zawsze dostępny na rynku. Prowadzi to do wielu fałszywych sygnałów i whipsaws. Ma również tendencję do zwrotu dużej części swojego zysku, ponieważ wolniejsza średnia krocząca pozostaje w tyle szybciej. Szukając sposobu na ulepszenie tego systemu, natknąłem się na system Triple Crossed Average Crossover. Ten system działa w podobny sposób, ale dodaje trzecią średnią ruchomą w celu potwierdzenia wpisów i utworzenia wcześniejszych sygnałów wyjściowych. Teoretycznie stworzy to mniej fałszywych sygnałów wejściowych i zapewni większe zyski z udanych transakcji. Informacje o systemie Ten system używa trzech różnych średnich kroczących, aby ocenić kierunek trendu, a następnie podążać za nim, ostatecznie wychodząc z handlu, gdy trend się kończy. Sygnał wejściowy jest generowany, gdy najszybsza średnia ruchoma przekracza najwolniejszą średnią ruchomą, a następnie przekracza średnią ruchomą średnią. Handel odbywa się wtedy, gdy najszybsza średnia ruchoma przekracza średnią ruchomą średnią. System ustawia również początkowe zatrzymanie na wysokim lub niskim poziomie ostatniego wahania cen. Wariacje Jednym z najciekawszych aspektów tego systemu jest to, że możesz stworzyć prawie nieograniczoną liczbę wariacji na podstawie ruchomych średnich, które wybierzesz. Najczęstszym podejściem jest stosowanie wykładniczych średnich kroczących (EMA) dla systemów krótkoterminowych oraz prostych średnich kroczących (SMA) dla dłuższych okresów handlu. Dla krótszych ram czasowych, które wymieniają jednogodzinne słupki lub szybciej, przy użyciu 4 EMA, 9 EMA, Zaleca się 18 EMA lub 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA. W przypadku dłuższych ram czasowych, które handlują dziennymi lub tygodniowymi paskami, zaleca się stosowanie 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA lub 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA. W przypadku następujących wyników analizy historycznej są to następujące parametry: Rynek: Funt brytyjski vs Jeny japońskie Okres: 1 godz. Bary (14 stycznia 2005 r. Do 12 października 2017 r.) Szybka średnia ruchoma: 10 EMA Średnia średnia ruchoma: 25 EMA Powolne przeprowadzki Średnia: 50 EMA 10 EMA przekracza 25 EMA, a następnie 50 EMA 10 EMA przekracza 25 EMA, a następnie 50 EMA 10 EMA przecina poniżej lub dotyka 25 EMA Exit Short Kiedy: 10 EMA przekracza powyższy punkt lub dotyka 25 EMA Wyniki analizy historycznej Inwestycja w tym systemie składająca się z 10 000 osób przyniosła zysk w wysokości 6 958,64 w badanym okresie. Oznacza to zwrot w wysokości 69,6 w ciągu sześciu lat i dziesięciu miesięcy. Warto zauważyć, że SampP 500 jest nieznacznie wyższy w tym samym okresie czasu. System odnotował współczynnik zysku na poziomie 1,10 i oczekiwaną wypłatę 6,26. Miał maksymalną wypłatę 22,79 i względne wypłaty 26,05. Największy zysk wyniósł 3216,57, a jego średni zysk wyniósł 230,17, a jego największa strata wyniosła 799,36, a średnia strata wynosiła 95,86. System był opłacalny na 31,32 swoich transakcji. Analiza systemu Ten system ma niższą stawkę wygranych i niższą stawkę wypłat niż system długich SPY 10100. ale także handluje ponad 27 razy częściej. Ogromna liczba transakcji pozwala nadrobić niższe stawki wygranych i wypłat, a tym samym zyskać więcej. Celem średniej średniej kroczącej było poprawienie zdolności systemu8217 do utrzymywania zysków. To prawdopodobnie przyczyniło się do powstania systemu Triple Moving Average Crossover System o znacznie niższym wydatku niż system długich SPY 10100. Pomimo mniejszego współczynnika wygranych i współczynnika zysku, fakt, że system ten może generować zyskowne transakcje tak często, jak z tak niskimi wypłatami, sprawia, że bezwzględnie warto go przeglądać i testować. Możliwe ulepszenia Moja główna rezerwacja dotycząca tych wyników testów jest taka, że dotyczą one tylko jednego rynku w ciągu jednego siedmioletniego okresu. Byłbym bardzo ciekawy, czy system może generować podobne wyniki podczas testów na wielu różnych rynkach i okresach. Dowodzi to, że system nie tylko czerpie korzyści z testowania idealnego scenariusza. Interesujące byłoby również przetestowanie tego systemu przy użyciu szerokiej gamy średnich ruchomych. Podczas gdy wyniki dowodzą, że system jest wart rozwoju, jestem ciekawy, czy dostosowanie średnich kroczących może albo poprawić, albo zrujnować powrót systemu. Istnieją nieskończone kombinacje, które moglibyśmy przetestować, ale byłbym szczególnie ciekawy, w jaki sposób dostosowanie średniej ruchomej wpływa na wypłaty. Jednym z kluczowych aspektów systemów średniej ruchomej jest to, że najlepiej radzą sobie na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa, i generalnie słabo radzą sobie na rynkach zasięgu. Dodanie komponentu, który umożliwiłby rozróżnienie rynków o tendencji wzrostowej i zasięgu, a jedynie obrót systemem na rynkach, które zyskują na popularności, może być bardzo opłacalny. Może to jednak również doprowadzić do zakrzywienia, które może zepsuć drogę. Reguły systemu Forex: Potrójna SMA Crossover Opublikowano 2 lata temu 12:06 10 października 2017 5 komentarzy Po studiach nad niesamowitym systemem Crossover i jego różnymi wersjami , I8217 zdecydował się bardziej skupić na ruchomych średnich crossoverach. W tym przypadku prosty mechaniczny system forex obejmuje trzy średnie ruchome i proste warunki handlowe. Wskaźniki: 50 SMA (żółty) 100 SMA (niebieski) 200 SMA (czerwony) Pary walutowe: Ten mechaniczny system forex może być stosowany na głównych parach, takich jak EURUSD lub GBPUSD, przy użyciu czterogodzinnego przedziału czasowego. Warunki wstępne: Kupuj na otwartej następnej 4-godzinnej świecy, gdy 50 SMA jest powyżej 100 SMA, które powinno być powyżej 200 SMA. Sprzedawać na wolnym powietrzu przy następnej 4-godzinnej świecy, gdy 50 SMA jest poniżej 100 SMA, które powinno być poniżej 200 SMA. Nie ma znaczenia, które SMA najpierw przechodzi w dół lub w górę, sygnały wejściowe są ważne, gdy trzy SMA są ułożone w porządku rosnącym lub malejącym. Warunki wyjścia: skorzystaj ze 150-puntowego przystanku, aby zablokować zyski i zmniejszyć ryzyko po drodze. Opiera się na typowym tygodniowym ATR w EURUSD 817 wynoszącym około 150 pipsów. 4-godzinny wykres forex EURUSD Oznaczone niebieskimi pionowymi liniami są ważnymi wpisami crossover, ponieważ SMA są ułożone w żółto-niebiesko-czerwone lub czerwono-niebiesko-żółte. Po tym zestawieniu sygnały kupna lub sprzedaży są generowane przy otwartej następnej 4-godzinnej świecy, z zatrzymaniem na końcu 150 pipsów. Nie wiem jeszcze, w jaki sposób, jeszcze jeszcze, wchodzę w szczegóły każdego handlu, a ty musisz poczekać i zobaczyć, w jaki sposób backtests przeszukują mój następny wpis na blogu. W przyszłym tygodniu ludzie Średnia strategia Crossover Na tej stronie Chciałbym przeprowadzić porównanie kilku ruchomych średnich systemów crossover. Jeden używa dwóch prostych średnich ruchomych (smas), a drugi używa trzech smas. Czy myślałeś kiedyś o używaniu dualnego systemu średniej ruchomej do handlu? Jeśli rozważasz zastosowanie podwójnych średnich ruchów zwrotnych zarówno do transakcji wejścia, jak i wyjścia, możesz rozważyć testowanie potrójnego systemu MA. Porównaj je z innymi zasobami lub innymi instrumentami handlowymi, a także z różnymi okresami lub ramami czasowymi. Testuj różne okresy średniej ruchomej, ale uważaj, aby nie polegać na zoptymalizowanych lub dopasowanych do krzywych wyników. Ale ponieważ niektórzy z moich gości nie wiedzą, co to jest, najpierw omówmy podstawy. CO SZYBKIEGO PRZECIĘCIA CROSSOVER Obraz po prawej jest przykładem podwójnej średniej ruchomej zwrotnicy. które zainicjowałyby sygnał kupna (zwyżkowy crossover). Szybsza średnia ruchoma (8 sma - niebieski) przekracza średnią wolniejszą (13 sma - żółta). Zauważ, że sygnał nie jest potwierdzony aż do zamknięcia paska. Oznacza to, że faktyczny wpis (w obrocie na żywo) byłby gdzieś w następnym pasku. Najprawdopodobniej w pobliżu otwartego baru. Jeśli jeszcze nie wykonałeś żadnych testów historycznych, ten prosty system będzie prawdopodobnie jednym z pierwszych testów, ponieważ wymaga bardzo niewielkich umiejętności programistycznych. W każdym razie, jeśli pójdziesz tą ścieżką, zobaczysz, że cena otwarcia następnego paska po krzyżu, to miejsce, w którym oprogramowanie do testowania wstecznego (w zależności od ustawienia) umieszcza symulowane transakcje. Co jest uzasadnione, ponieważ jeśli faktycznie handlowałeś za pomocą automatycznego oprogramowania transakcyjnego. jest to bliskie zbliżenie miejsca, w którym odbędzie się twój handel. Przy typowym systemie "stop-reverse" długie wejście nie zostanie zakończone, dopóki niebieski, szybszy MA nie przekroczył żółtego, wolniejszego MA. Ten niewierny crossover nie tylko kończy handel, ale także inicjuje krótki handel w przeciwnym kierunku. Tak więc, przy systemach z podwójnie ruchomymi przeciętnymi crossoverami, trader zawsze zajmuje się handlem, długim lub krótkim. Przyjrzyjmy się przykładowi intraday w ciągu jednego dnia. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Użyj dobrze 5-minutowego wykresu SPY z dwoma prostymi ruchomymi średnimi dla pierwszego przykładu: Fast (8 sma - green) i Slow (13 sma - yellow). Wybrałem ten konkretny dzień, ponieważ chciałem zilustrować to, co jest bardzo typowe dla praktycznie każdej średniej ruchomej strategii crossovera. Pierwsza długa wymiana po godzinie 11:00 idzie bardzo dobrze i faktycznie trafia w dobry wpis zwrotny. Wyjście o 12:45 jest opłacalne. Ale chcę, żebyś zauważył, że jest to niepewna akcja cenowa między 12:00 a 3:00. To właśnie tam podwójne systemy MA mogą naprawdę zmiażdżyć twoje zyski. IZ tylko raz po raz wymieniają trzy straty z rzędu, prawdopodobnie odparowując zyski z pierwszej transakcji. Jeśli ktoś handlował tą metodą w tym dniu, na szczęście zobaczyłby jeszcze jeden przyzwoity zwycięski handel o 2:30. Dobra część tego systemu jest wyświetlana podczas pierwszej transakcji i ostatniej transakcji. Podczas gdy ruchome średnie crossovery zawodzą podczas żmudnej akcji cenowej, działają one bardzo dobrze podczas trendów cenowych. Jeśli wykonujesz backtest tych prostych systemów zatrzymania i cofania oraz sprawdzasz, który z nich daje zysk, najprawdopodobniej okaże się, że wygrana jest mniejsza niż 50, ale przeciętny zwycięzca będzie większy niż przeciętny przegrany. To dlatego, że średnia ruchoma systemy crossover są zasadniczo systemami handlu trendami. A systemy handlu trendami prawie zawsze mają tę cechę niewielkiego odsetka zwycięzców i dobry stosunek ave. win do ave. loss. Na wykresach poniżej L Long, S Short i Ex Exit. POTRÓJNE PRZESUWANIE PRZECIĘTNEGO CROSSOVER Do tej pory dyskusja skupiała się wokół systemu typu "stop reverse", w którym sygnał do wyjścia, również wywoływał transakcję w przeciwnym kierunku. Ale jeśli wprowadzimy do systemu trzecią średnią ruchomą, może nastąpić okres neutralności. Innymi słowy, nie ma handlu - jesteś w gotówce. W tym przykładzie wykorzystano 3-minutowy wykres i trzy proste średnie ruchome: 4 sma, 10 sma i 50 sma. Zasady są bardzo proste. Jeśli powolna linia (50 sma) rośnie, a szybka linia (4 sma) przekracza linię środkową (10 sma), jest sygnał kupna. Sygnał wyjściowy pojawia się, gdy szybka linia przecina się poniżej środkowej linii. Zasady są przeciwne do krótkich wpisów. Łatwo zauważyć, że ten system jest podobny do odbierania transakcji z trendu o wyższych ramach czasowych. Alternatywą dla tego systemu byłoby przyjmowanie tylko długich zapisów, gdy średnie i szybkie średnie ruchome znajdują się powyżej wolnego sma. Miej świadomość, że gdy masz do czynienia z trzema stopniami swobody (3 zmienne), a nie dwoma, jak w powyższym przykładzie, czynisz system bardziej złożonym i dlatego tworzysz wiele więcej możliwych kombinacji do przetestowania. Oczywiście, oprogramowanie do testowania wstecznego sprawia, że jest to bardzo proste, ale pamiętaj, że dodanie filtrów i złożoności nie zawsze tworzy lepszy system. Często prostszy system może być bardziej odporny podczas testów. Przykład znajduje się poniżej. Jeśli interesują Cię średnie ruchome, możesz również zapoznać się z moją stroną na temat używania średnich ruchomych jako końcowego zatrzymania.
Comments
Post a Comment